Что такое межбанковские кредиты

Содержание

Межбанковский кредит в России

Что такое межбанковские кредиты

Межбанковский кредит – это услуга, основанная на передаче денежных средств одной банковской организации к другой на проведение определенных финансовых операций по выполнению договорных обязательств, выплате средств держателям депозитов и прочему.

Межбанковский кредит выдается как Центральным банком, так и может быть выдан другим, коммерческим банковским учреждением на договорных началах.

Предназначение межбанковского кредитования призвано поддерживать платежеспособность учреждений, которые несут финансовые обязательства перед гражданами, коммерческими структурами, другими лицами.

Сюда же относятся и небанковские организации. Благодаря этому направлению поддерживается ликвидность, платежеспособность, надежность и бесперебойность работы банков.

Межбанковское направление позволяет избежать банкротства и поддерживать стабильность в банковском секторе.

Виды межбанковского кредита

Существует три вида. Они предназначены для финансирования со стороны Центробанка коммерческих организаций с целью поддержки и поддержания устойчивости.

Предоставление средств происходит в порядке очереди и на конкурсной основе.

Три вида кредитования:

  • срочный. Средства выдаются на минимальное количество времени, а также на достаточно длительный период. Точные сроки согласовываются на этапе переговоров. Иногда срочный кредит предполагает возврат займа через сутки, но в целом максимальный период, за который деньги полностью должны быть возвращены, не определен и может превышать три года (в обязательном порядке точные границы сроков, предоставленных на возврат, оговариваются в договоре);
  • до востребования. Заемщик обязуется вернуть долг по востребованию, однако по договору предусматривается небольшой промежуток времени, за этот срок, кредитор не имеет право изъявить желание истребовать заемные деньги;
  • межбанковский кредит овернайт. Займ выдается на одни банковские сутки, благодаря чему удается исполнить текущие обязательства.

Говорить о большой активности и вовлеченности банков в услуги межбанковского кредитования не приходится – в России уровень доверия между финансовыми учреждениями невысокий, и всего 60% банков пользуются соответствующими услугами, что в результате ограничивает возможности банковских организаций и ставит под угрозу их финансовую стабильность.

Это становится одной из предпосылок нарушения экономической целостности системы, нестабильности валютного рынка, снижения доверия к частным коммерческим компаниям со стороны граждан и предприятий.

Ставки по межбанковскому кредитованию

Комиссии банков в этом направлении устанавливаются исходя из активности спроса и числа предложений. Рынок может быть изучен при сборе данных по трем показателям:

  1. MIBOR – оценка данных по предложению межбанковского займа для финансовых учреждений;
  2. MIBID – оценка данных по спросу межбанковского займа со стороны финансовых учреждений;
  3. MIACR – средний показатель по ставке межбанковского кредитования (рассчитывается по данным, изученным по последним заключенным сделкам).

По овернайту обычно ставка составляет 15%. Процент нужно погасить вместе с возвратом денег после их взятия на следующий день.

Обычно помощь в получении кредита не требуется, а суммы займов сравнительно небольшие.

В качестве залога могут выступать ценные бумаги, векселя, а также права требования по договорам со стороны заемщиков учреждения.

По остальным видам МБК ставка обычно варьируется между 15.5% и 16%. Для долгосрочных займов, которые предполагают возврат в срок до 549 календарных дней, характерен расширенный перечень залоговых активов.

Например, принимаются слитки золота, ценные бумаги, права требования по договорам, входящим в состав портфелей с наименьшим уровнем риска.

Что касается определения ставки по МБК, то 15% применяется не для всех финансовых организаций.

В ряде случаев Центробанк работает по другой схеме – устанавливает индивидуальную повышенную ставку при возникновении высоких рисков. Также может быть предложено льготное МБК с заниженной процентной ставкой.

Кредитование происходит в различных валютах.

Способы получения межбанковского кредита

Несколько способов предоставления МБК финансовым структурам:

открывается кредитная линия, ограничения по которой заемщик может использовать средства без необходимости их полного возврата для следующего займа;

  • заемные деньги начисляются на счет банка, открытый для соответствующих нужд;
  • овердрафт;
  • синдицированная основа.

Для получения МБК необходимо не только документальное оформление, но и оценка Центробанком макроэкономической ситуации внутри государства, которая основывается на учете экономических показателей по всем сферам, по определенному региону, количеству финансовых структур в регионе, их состоянию деятельности, отраслевой динамике, взаимодействию с конечным потребителем услуг.

Источник: http://poluchenie-kreditov.ru/mezhbankovskiy-kredit-v-rossii

Межбанковский кредит

Межбанковский кредит

Введение………………………………..………………………….………….…3

1. понятие межбанковского кредита …………………….…….…5

2. Сущность межбанковского кредита. Виды, цели

и функции межбанковских кредитов…….….…………………12

кредитов……………………………………………………………………….…13

2.5.1. Учет межбанковских кредитов……………………….……..……….….21

2.5.2. Аудит межбанковских кредитов………………………………………….…22

3. Организация межбанковских расчетов……………..………25

Заключение………………………………..…………………..………….…27

Список использованной литературы………………………………29

Введение

У банков все чаще возникает потребность привлечения заемных средств для осуществления своей деятельности и привлечения прибыли. Наиболее распространенной формой привлечения средств является получение банковской ссуды по кредитному договору.

В процессе расчетно-кассового обслуживания клиентов и совершения платежей банки вступают между собой во взаимные отношения, которые получили название корреспондентских отношений. Существуют два варианта организации межбанковских расчетов с помощью корреспондентских счетов:

Децентрализованный – основанный на корреспондентских отношениях коммерческих банков друг с другом

Централизованный – при котором расчеты между банками проводятся через их корреспондентские счета, открываемые в Центральном Банке

Посредничество в платежах между банками позволяет Центральному Банку осуществить контроль и регулирование денежного оборота. В основах централизованных межбанковских расчетов положено применение корреспондентских счетов.

Корреспондентский счет – это своеобразный расчетный счет банка, открываемый в Центральном Банке. Назначение корреспондентского счета в том, что на нем хранятся собственные средства, а также отражаются операции по кредитно-расчетному, кассовому и иному обслуживанию клиентуры коммерческого банка.

С помощью корреспондентских счетов открытых в Центральном Банке коммерческие банки производят одну их операций, как межбанковские кредиты.

С развитием в нашей стране рыночных отношений, появлением банков особое значение приобретает проблема четкого правового регулирования финансово-кредитных отношений субъектов предпринимательской деятельности.

Кредитный процесс — это приём и способы реализации кредитных отношений, расположенных в определённой последовательности и принятые данным банком. Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция перераспределения денежных средств в финансовой системе страны.

1. понятие межбанковского кредита

Межбанковский кредит — это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных средств кредитных учреждений. Субъектами кредитных отношений являются банки — коммерческие и центральные.

Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают их на рынке межбанковских кредитов – денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы.

Участниками рынка межбанковских кредитов являются банки, которые проводят свои операции нерегулярно, в зависимости от складывающихся финансовых условий.

Наиболее активные операторы рынка межбанковских кредитов – банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет, которые могут выступать в качестве заемщика или кредитора, их доход – процентная маржа, разница между ставками размещения и привлечения средств.

Свободные кредитные ресурсы имеют банки у которых солидные клиенты. Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков второго уровня, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.

2. Сущность межбанковского кредита.

Виды, цели и функции межбанковских

кредитов

2.1. Виды межбанковского кредита

Коммерческий банк может привлечь кредит других банков напрямую или через посредника (другой банк, фондовая биржа, брокерская контора и др.). Межбанковский кредит – довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличии от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, поэтому вся сумма межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.

Цена кредитных ресурсов- процентная ставка по кредиту на рынке межбанковских кредитов складывается при взаимодействии спроса и предложения.

Уровень процентных ставок на рынке межбанковских кредитов дифференцируется в зависимости от сроков кредитования.

Кредитные сделки заключаются на рынке межбанковских кредитов в стандартных временных режимах и на другие сроки. При разграничении межбанковских кредитов не следует ориентироваться на название межбанковских соглашений. Например, многие межбанковские кредиты овернайт следует рассматривать как депозиты. Также к межбанковским кредитам относят онкольные ссуды.

Онкольная ссуда- это межбанковская ссуда, предоставляемая на условиях возвратности, платности и срочности и платности, обеспечением, залогом и использования по назначению, выдаваемая на срок от одного до тридцати лет.

Кредиты, предоставляемые Центральным Банком, классифицируются в зависимости от соблюдения заемщиком срока возврата, степени обеспечения кредита и финансового состояния заемщика на следующие группы:

Стандартные, сомнительные и убыточные.

Стандартный – это кредит, по которому отсутствует просроченная задолженность и он обеспечен залогом.

Сомнительный – это кредит, не удовлетворяющий требованиям предъявляемым и стандартным кредитам и несущие риск убытков, связанные с задержкой до 30 дней возврата кредита по основному долгу или вознаграждения.

Убыточный – это кредит просроченная задолженность по основному долгу, которому превышает 30 дней.

В случае ликвидации заемщика предоставление ему кредита классифицируются вне зависимости от срока погашения кредитов, как убыточные.

К группе убыточных кредитов относят кредиты, предоставленные Центральным Банком в качестве кредитора последней инстанции. Резервы создаются за счет операционных расходов Центрального Банка.

Центральный Банк предоставляет следующие кредиты банковских займов:

дневные для осуществления банками вторых уровней платежей и переводов денег по поручению клиентов при временном отсутствии или недостаточности денег на корреспондентских счетах.

овернайт – предоставляется на одну ночь в целях завершения расчетов банками при возникновении дебетового сальдо на корреспондентских счетах банков в Центральном Банке

займы в качестве кредитора последней инстанции

займы специального назначения.

Для межбанковского рынка характерно наличие множества контрагентов. При нормальном функционировании у банка возникает ситуация потребности в резервах и излишках ресурсов.

Потребность или излишек образуются из-за невозможного точного планирования поступлений на корреспондентский счет банка клиентских платежей.

Поэтому периодически образуемый у банка излишек ресурсов представляет собой денежные средства, поступающие на расчетный счет клиентов и, соответственно, имеет краткосрочный характер.

Для соблюдения ликвидности, банк должен вкладывать этот излишек на короткий срок и с высокой степенью надежности возврата. Этим условиям отвечает межбанковское кредитование.

Коммерческий банк, является участником рынка межбанковских кредитов, выступая поочередно в роли как кредитора, так и роли заемщика.

Эти кредиты являются оптимальным инструментом регулирования ликвидности коммерческого банка.

Преимуществом межбанковского кредита служит высокая скорость осуществления сделки, соответствующая быстроте изменения текущей ликвидности банка. Как только у коммерческого банка появляется излишек, он может быть реализован на межбанковском рынке, так как межбанковский кредит является наиболее быстрым и надежным способом размещения краткосрочных банковских ресурсов.

Можно выделить два основных назначения межбанковского кредита — межбанковские кредиты являются для банка спекулятивным инструментом получения прибыли, а также инструментом подержания текущей ликвидности. Это обуславливает в основном краткосрочный характер межбанковских кредитов, который, как правило, предоставляется на 1-2 дня.

Вместе с этим, непосредственным фактом является то, что финансовое положение банка не может измениться за такой короткий срок, поэтому проведение анализа кредитоспособности банка — заемщика в случае предоставления кредита не имеет смысла и невыполнимо в силу необходимости быстроты проведения сделки.

Анализ кредитоспособности банка — контрагента может проводится раз в месяц, по балансу на отчетную дату. В результате этого определяется лимит, т.е предельная сумма кредита. В течение месяца предоставление денежных средств банку — заемщику автоматически по мере поступления заявок при условии приемлемости процентных ставок и наличия ресурсов.

Операции на рынке межбанковских ресурсов проводятся коммерческими банками на основании Соглашения о сотрудничестве на рынке межбанковских ресурсов или об общих условиях проведения операций на внутреннем денежном рынке. Это соглашение заключается не по каждой сделке, а один раз на продолжительный период.

Здесь оговаривается круг операций, которые осуществляют банки друг с другом, порядок проведения сделок, порядок предоставления документов. Заключив соглашение, банки начинают осуществлять сделки по купле-продаже друг другу межбанковских краткосрочных кредитов на основании своих потребностей.

Но непосредственным заключением сделки занимаются дилеры.

Источник: http://MirZnanii.com/a/242871/mezhbankovskiy-kredit

Что такое межбанковские кредиты? Индикаторы ставок межбанковского кредитования MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate, RUONIA — finstok.ru — Личные финансы. Просто о сложном

Подробности Категория: Кредиты Создано 03.02.

2015 11:22

Каким образом формируется ресурсная база банка? Для чего нужен уставный капитал коммерческого банка? За счет чего получает банк доходы? Насколько надежен банк? Из всех этих вопросов очень часто нас волнует только последний. Ведь банку мы доверяем наши накопления. Размещаем их на банковские депозиты, пытаясь не просто сберечь, но и заработать.

Но в современном мире все настолько взаимосвязано между собой, что ответить на один вопрос, не разобравшись в другом, просто невозможно. Поток информации, который  «льется» из телевизора,  СМИ, интернета, настолько противоречивый, что непонятно, кому верить.  Для формирования правильной целостной картины приходится учитывать все аспекты, даже несущественные на первый взгляд детали.

 Для того, чтобы ответить на вопрос о надежности банка (и возможности доверить ему свои денежные средства), необходимо понимать, за счет чего формируется ресурсная база банка, за счет чего он получает доход, насколько рискованную политику проводит банк.

Слишком рискованная политика банка в случае ухудшения макроэкономической ситуации приведет к быстрому банкротству банка. Слишком «дорогая» ресурсная база отрицательно скажется на прибыльности, и, в конечном счете, на устойчивости. Недостаточность капитала банка не позволит «выстоять в нелегкие времена».

 В свою изучение структуры ресурсной базы коммерческого банка позволяет сделать определенные выводы. Большой объем вкладов в структуре ресурсов населения может негативно сказаться на устойчивости в момент  паники.  Большой объем «внешних» заимствований при закрытии внешних рынков и колебании курса валюты также приведет к негативным последствиям.

Большой удельный вес межбанковских кредитов в случае «кризиса доверия» очень быстро обанкротит банк. А реализацию этих негативных сценариев в той или иной степени мы наблюдали относительно недавно.

В наших статьях мы  разбираемся во всех тонкостях банковской системы (очень важно подписаться на новости, чтобы ничего не пропустить). Сегодня поговорим про межбанковские кредиты.

Что такое межбанковские кредиты

Рынок межбанковского кредитования – как в принципе понятно из названия, это рынок кредитования банков между собой.

При этом с точки зрения бухгалтерского учета межбанковский кредит может быть активом банка (когда банк предоставляет кредит), так и пассивом (ресурсной базой) — если банк привлекает кредит у другого банка. Межбанковский долговой рынок – это внебиржевой рынок.

Банки открывают взаимные лимиты по кредитованию друг друга. Конечно же, этому предшествует изучение службой риск менеджмента финансовой отчетности банка, на который предполагается открыть лимит.

Межбанковские кредиты краткосрочные. Как  правило, срок выдачи таких кредитов  —  один день, неделя, в исключительных случаях более длительных срок.  

Возможность получить кредит у другого банка дает возможность быстро пополнять ресурсную базу.  Например, при нехватке ресурсов в определенный момент времени банк может привлечь межбанковский кредит.

При избытке ресурсов – наоборот, предоставить кредит другому банку с целью получения дополнительного дохода. Однако ситуация, когда межбанковские кредиты в структуре пассивов коммерческого банка занимают большой удельный вес, является не совсем здоровой.

Так, привлекая краткосрочные межбанковские кредиты и размещая их в долгосрочные активы – например, кредиты населению, в случае массового закрытия лимита кредитования на этот банк со стороны контрагентов приведет к неспособности банка поддерживать свою ресурсную базу.

Даже если кредиты, которые предоставил коммерческий банк  населению, погашаются без просрочек, срок погашения таких кредитов растянут во времени.

А исполнять обязательства необходимо в коротком промежутке времени – банк просто физически  не в состоянии будет привлечь такой объем средств из других источников. Что, по сути, означает банкротство банка. А в случае нестабильной ситуации банки очень быстро закрывают взаимные лимиты кредитования – возникают так называемые «кризисы доверия».

Ставки межбанковского кредитования MIBID,  MIBOR, MIACR, MIACR-IG,  МosPrime Rate, RUONIA

Вообще, когда говорят о рынке межбанковского кредитования, имеют ввиду не только кредиты между коммерческими банками, но кредиты, который выдает центральный банк коммерческим банкам, а также депозиты, размещаемые коммерческими банками в центральном банке.

Ставка кредитование коммерческих банков ЦБ связана с ключевой ставкой.

При этом ставки по кредитованию одного банка другим отдельно не регламентируются – ставки формируются в зависимости от конъюнктуры на основе спроса и предложения.

Понятно, что в ставке, по которым банк будет готов прокредитовать конкретный банк, будет заложена премия за риск – для банков, относящихся к числу надежных, ставка будет ниже.

Сказать, по какой ставке готов конкретный банк предоставить кредит другому банку, не имея доступа к специальной системе, невозможно. Однако есть индикаторы, которые позволяют оценить  уровень ставок межбанковского кредитования в данный момент времени.

MIBID (Moscow InterBank Bid)средняя объявленная ставка, по которой московские банки готовы привлечь межбанковский кредит.

MIBOR (Moscow InterBank Offered Rate) – средняя объявленная ставка, по который московские банки готовы разместить кредит в другом банке

MIACR (Moscow InterBank Actual Credit Rate) – средневзвешенные ставки, по которым фактически произведены операции размещения межбанковских кредитов.

Ставки MIBID, MIBOR, MIACR определяются ЦБ на основе ежедневной отчетности, которые предоставляют коммерческие банки. При этом в расчет берутся сведения по крупным московским банкам, которые формируют до 80% оборота на рынке межбанковского кредитования. Расчет производится следующим образом.

Ставки MIBID, MIBOR рассчитываются как средние арифметические из ставок, указанных банками в обязательной отчетности. При этом в расчет не принимают 10% наиболее высоких, и 10% наиболее низких процентных ставок.

В расчете MIACR учитываются процентные ставки, по которым произведены реальные сделки.

При этом в расчет принимаются средневзвешенные значения (по аналогии со средневзвешенными значениями сделок на валютной бирже при расчете официального курса рубля)

Отдельно выделяется показатель MIACR-IG (Moscow InterBank Actual Credit Rate — Investment Grade) – средневзвешенные процентные ставки, предоставленные коммерческим банкам с высоким кредитным рейтингом. Высокий кредитный рейтинг имеют банки с хорошим уровнем надежности, поэтому данный индикатор показывает об уровне процентных ставок, сложившийся на рынке, без премии за риск.

Посмотреть актуальные динамику приведенных индикаторов в разрезе сроков предоставления кредитов можно на  странице Центрального банка.

Помимо указанных индикаторов межбанковских процентных ставок, рассчитываемых ЦБ, есть еще ряд индикаторов, рассчитываемых независимыми организациями, а именно:

MosPrime Rate ( Moscow Prime Offered Rate) – индикативная ставка предоставления рублевых кредитов, рассчитываемый Национальной валютной ассоциацией, на основе ставок наиболее крупных банков – «контрибьютеров», первоклассным финансовым организациям.

В настоящий момент в список контрибьютеров  входит 9 банков: ОАО «АЛЬФА-БАНК»,  ОАО Банк ВТБ,  Внешэкономбанк,   «Газпромбанк» (ОАО)  «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО,  ЗАО «Райффайзенбанк»,  ОАО «Россельхозбанк», ОАО Сбербанк России , ЗАО «ЮниКредит Банк».

Расчет индикатора производится в разрезе сроков кредитования:  овернайт, неделя, две недели, один, два,три и шесть месяцев. Значение показателя MosPrime Rate можно посмотреть на сайте mosprime.com.

RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – средневзвешенная ставка, расчитываемая Национальной валютной ассоциацией, отражает стоимость заимствования сроком на один день (овернайт) сроком на заемщиками с минимальным кредитным риском. Действующее значение индикатора, а также список участников, которые берутся в расчет, можно на  сайте www.ruonia.ru

Конечно же, это не полный список индикаторов, которые характеризуют ставки на межбанковском рынке. Но определенные выводы о состоянии этого рынка на основе приведенных значений сделать можно. Так, например, после повышения резкого повышения ключевой ставки Центральным банком мы наблюдали всплеск ставок overnight (показатель RUONIA).

Данный всплеск говорит о некотором недостатке ликвидности, который начали испытывать банки в тот момент времени. В моменте значение индикатора превышало 25%. При этом, наряду с выросшим значением показателя выросли и объемы операций. Постепенно ставки овернайт стабилизировались на уровне 17%, что говорит о некоторой стабилизации ситуации в банковской системе.

Насколько эта стабилизация будет длительной, и будет ли очередной острый всплеск кризисных явлений, и вернутся ли ставки к прежним (докризисным) значениям  – сейчас точно не скажет никто.  Но наблюдая за значениями определенных индикаторов, понимая взаимосвязи между процессами, которые характеризуют данные индикаторы, можно предположить определенные сценарии развития ситуации.

 И в случае реализации того или иного сценария принимать конкретные решения.

До новых встреч!

Подписка на наши новости очень важна – она позволит не пропустить ни одной темы нашего сайта. Возможно, Вам также будут интересны  услуги в сфере финансов, которые мы готовы предложить Вам. Для более подробной информации перейдите, пожалуйста, по ссылке.

Также не забываем делиться с друзьями с помощью кнопок социальных сетей

Источник: http://finstok.ru/kredity/chto-takoe-mezhbankovskie-kredity-indikatory-stavok-mezhbankovskogo-kreditovaniia-mibid-mibor-miacr-miacr-ig-mosprime-rate-ruonia.html

Межбанковское кредитование, как выход из финансового кризиса

Межбанковское кредитование, как выход из финансового кризиса

Далеко не секрет, что между банками всегда была и будет живая конкуренция. Они «на перегонки» придумывают различные рекламные акции с розыгрышами ценных призов, а также создают эксклюзивные банковские продукты.

Всё это делается лишь с одной целью – привлечь внимание клиентов. Однако, не смотря ни на что, банки также тесно сотрудничают между собой. Об этом говорит межбанковская программа кредитования, стать участниками которой могут все банки без исключения.

Что она собой представляет? Для чего она нужна финансовым учреждениям?

Общее понятие межбанковского кредитования

Межбанковское кредитование – это вид кредитной программы, по условиям которой один банк (именуемый в дальнейшем заёмщиком) может воспользоваться финансовыми средствами другого банка (называемого далее кредитором).

Как уже говорилось неоднократно, самым главным банком, который и «диктует условия» для остальных финансовых организаций, является Центробанк РФ (Центральный Банк России). В качестве заёмщика могут выступать, как коммерческие банки, так и государственные.

Но чаще всего к услугам банков-коллег прибегают всё же коммерческие банки. Взять деньги в долг у другой финансовой организации банк-заёмщик может по средствам заключения разового кредитного договора, а также размещения своих депозитных счетов в банке-кредиторе и других банковских учреждениях.

Например, Сбербанк предлагает межбанковские кредиты для финансовых организаций по трём видам программ:

  •  Кредиты без залога  (максимальный срок кредита составляет – 90 дней);
  • Программы с залоговым обеспечением, в роли которых выступают ценные бумаги (максимальный срок – 7 календарных дней);
  • Программы с залоговым обеспечение в виде ценных бумаг и слитков драгоценных металлов (30-180 дней).

Для чего нужны межбанковские кредиты

Межбанковское кредитование позволяет небольшим дочерним организациям и частным банкам оставаться «на плаву», пополняя за счёт заёмных денег свои кредитные ресурсы.

Считается, что при большом количестве последних банк вынужден размещать их на так называемом банковском рынке, но при их недостаче, финансовое учреждение вынуждено покупать у более успешных и состоятельных банков.

Невозможно пополнить кредитные ресурсы, не обратившись на рынок межбанковских кредитов.

Виды межбанковских кредитов

Существует несколько видов межбанковских кредитов:

  • Кредиты овердрафт с оформлением корреспондентских счетов (на данных счетах учитываются все суммы кредитных остатков, в том числе и на конец всего операционного дня);
  • Займы «Овернайт» (такие виды кредитов в основном оформляются на однодневный срок и их используют банки-заёмщики для завершения всех существующих счетов за день);
  • Кредиты по операциям РЕПО (эти виды займов всегда связанные с различными финансовыми операциями с участием ценных бумаг (РЕПО)).

Какие документы нужны для кредита

Для того чтобы получить межбанковский кредит банк-заёмщик подаёт необходимое заявление-анкету в отделение банка-кредитора. Вместе с ним заёмщик должен предоставить следующие виды документов:

  1. Оригинал учредительного договора;
  2. Ксерокопию банковского устава (её обязательно нужно завизировать нотариально);
  3. Ксерокопию банковской лицензии, дающей право банку-заёмщику проводить различные банковские операции;
  4. Оригинал карточки с мокрой печатью и подписями всех ответственных лиц, а также её копию, заверенную у нотариуса;
  5. Данные о балансе на дату обращения;
  6. Данные о расчёте экономических нормативов на дату обращения к кредитору;
  7. Подтверждение экономической активности финансовой организации;
  8. Залоговое обеспечение и форму срочных кредитных обязательств.

После того, как все вышеперечисленные документы были поданы в банк-кредитор, происходит определённая проверка финансовой стабильности банка-заёмщика и уровень его платежеспособности. Если все требования, выдвигаемые к заёмщику, были учтены, кредитор заключает с заёмщиком кредитный договор, и выдаёт кредит нуждающейся в нём организации. В договоре он обязательно указывает:

  • Предмет составления документа (банковский займ);
  • Сроки и условия погашения кредитного долга;
  • Обязанности заёмщика и права кредитора;
  • Правила решения кредитных споров (в случае, если последние будут иметь место);
  • Условия расторжения, досрочного прекращения или перезаключения кредитного договора;
  • Форс-мажорные ситуации (правила их разрешения) и т.д.

В заключении хотелось бы заметить, что процентная ставка при межбанковском кредитовании напрямую зависит от рейтинга банка-кредитора, вида кредитного обеспечения, сроков предоставления кредита и других экономических показателей.

Источник: http://www.FD7.ru/mezhbanskoe-kreditovanie-kak-vixod-iz-finansovogo-krizisa/

Межбанковский кредит (МБК) — что это такое и как работает на денежном рынке

Первой записью блога становится запись об интересном инструменте, который во многом определяет состояние денежного рынка — межбанковском кредите.

Денежный рынок является крупнейшим рынком любой страны, основными участниками которого являются Центральный Банк (ЦБ РФ в России) и все государственные, коммерческие и частные банки.

Стоит отметить, что ситуация на денежном рынке во многом зависит от состояния экономики страны, а все экономические процессы и события находят прямое отражение на рынке (то же самое касается и всех остальных рынков).

Однако денежный рынок более стабилен, тут основную роль играет ликвидность — то есть возможность быстро получить средства или взять средства взаймы у другого банка. Одним из основных инструментов денежного рынка является межбанковский кредит (сокращённо МБК), о котором сегодня и пойдет речь.

Межбанковский кредит — это межбанковская операция по привлечению или размещению средств на определенный срок и под определенный процент. Подразумевается, что банк с избытком ликвидности (у которого есть средства) дает взаймы банку с недостатком ликвидности (которому средства нужны) и наоборот.

  • функция межбанковских кредитов (МБК) заключается в обеспечении текущей краткосрочной ликвидности банков. Спрос на рубли (или иностранную валюту) возникает тогда, когда у банка возникает нехватка средств для выполнения своих обязательств. При избытке ликвидности (свободных средств) банк может кредитовать другие банки с целью получения дохода.
  • Межбанковские кредиты заканчиваются по истечению срока депозита и не страхуются. Также депозит является безотзывным: в случае если банк захочет отозвать депозит — единственная возможность взять кредит под такую же ставку на время до окончания первого депозита.
  • Котировкой в данном случае будет процентная ставка, под которую размещается (или привлекается) депозит, в форме процента. В котировке всегда присутствуют 2 стороны – сторона покупки и сторона продажи. Если банк размещает средства то сторона – покупка (по рыночной терминологии – бид), если привлекает то сторона — продажа (по рыночной терминологии – оффер). Соответственно бид всегда будет ниже оффера.
  • Срок, на который межбанковский кредит размещается (или привлекается) может варьироваться от одного дня до года. Однодневный кредит называют депозит овернайт (overnight), краткосрочный депозит колл (Call loan), долгосрочный депозит Term. Долгосрочный межбанковский кредит может иметь срок до года, однако в этом сегменте денежного рынка наибольшее количество сделок совершается на срок меньше недели.

Ставки на рынке определяются ставками ведущих банков страны. Сведения по ведущим банкам собираются и публикуются на ежедневной основе в виде индикатора ставок денежного рынка.

На российском рынке главный индикатор по депозитным межбанковским операциям — ставка Моспрайм, на международном межбанковском рынке зачастую используют ставку Либор.

Данные публикуются на официальных сайтах Информагентств Thomson Reuters, Bloomberg и других. Динамику по ставке Моспрайм можно посмотреть на сайте ЦБ РФ.

Межбанковский кредит это форма займа одного банка — другому. Это характеризуется в первую очередь желанием банка дать в долг другому банку и наличием свободных средств.

Следовательно, каждый банк имеет список тех банков, которым он может давать деньги в долг и банков, которые могут давать в долг ему – так называемые кредитные линии.

Данные линии устанавливаются исходя из рисков на заемщика и определяются инвестиционной политикой банка и корреспондентскими отношениями с контрагентами.

Расчет дохода по межбанковскому кредит осуществляется следующим образом:

  • Доход = сумма  * ставка / 365 для однодневного (овернайт) кредита

Для кредитов на более длинный срок получившийся результат умножаем на количество дней до погашения.

Для кредитов в иностранной валюте формула изменится и будет иметь следующий вид:

  • Доход = сумма  * ставка по кредиту / 360

Например, доход на 30 дневного межбанковского кредита, размещенного по ставке 7.75% годовых в размере 20 млн. рублей:

Доход = (20 000 000 * 0.075/365) * 30 = 127 397,26 рублей.

Соответственно сумма возврата составит 20 127 397.26 рублей

Российский рынок межбанковских депозитно — кредитных операций играет большую роль в финансовой системе России. Рынок считается достаточно устойчивым, однако, как показывает практика, кризисы ликвидности (нехватки средств) случаются и у нас.

В 2008 и 2011 годах, например, на рынке был большой недостаток ликвидности, что привело к закрытию кредитных линий и снижении объемов МБК.

Однако во время устойчивого экономического состояния России денежный рынок, и в частности МБК показывает устойчивые темпы развития.

Надеюсь, что данный материал помог вам понять, как функционирует рынок межбанковских депозитно — кредитных операций, и когда вы услышите в новостях или прочитаете где-то про нехватку ликвидности, то поймете, что на денежном рынке есть определенные проблемы.

На этом описание межбанковского депозита завершается. Дальнейшие публикации затронут как денежный рынок, так и рынок облигаций — будет интересно, читайте обновления моего блога о финансах.

Источник: http://fxfinans.com/money-market/mezhbankovskiy-kredit-mbk-chto-eto-takoe-i-kak-rabotaet-na-denezhnom-rynke/

Межбанковский кредит

Межбанковский кредит

Межбанковский кредит – передача средств в форме займа от одного банка другому для поддержания краткосрочной ликвидности заемщика, выполнения текущих обязательств перед вкладчикам и погашения текущей задолженности. Кредитор таким способом подтверждает свою устойчивость и финансовую надежность. Основную функцию кредитора выполняет Центральный банк, но предоставлять займы могут и коммерческие банки страны.

Межбанковский кредит – это сделка между двумя финансовыми структурами по передаче капитала в пользование, которая регулируется Законом «О банках и банковской деятельности, а также рядом других правоустанавливающих документов – кредитными соглашениями, уставами коммерческих структур, Гражданским кодексом и так далее.

Виды межбанковского кредита

На сегодня можно выделить несколько основных видов межбанковского кредитования:

— срочные займы – выдаются на различные нужды. Сроки кредитования от одного дня до трех месяцев. Средства могут передаваться под залог, от чего напрямую зависит процентная ставка банка-кредитора;

— овердрафт – открытие корреспондентского счета. Учет остатка на открытом счету производится в конце каждого рабочего дня;

— овернайт – краткосрочный вид кредитования. Предполагает выдачу необходимой суммы от к редитора заемщику на одни рабочие сутки. Такие займы помогают банку-ссудополучателю завершить начатые операции и выполнить текущие расчеты. Основная цель – поддержать «нулевую» разницу между активами и пассивами учреждения;

— операции РЕПО – подразумевают проведение операций с ценными бумагами (покупка, продажа).

Центральный банк Российской Федерации выдает другим финансовым учреждениям под залог ценных бумаг следующие виды кредитов:

— внутридневные займы предоставляются ЦБ РФ в случае совершения платежа, превышающего остаток средств на счету банка. Особенность внутридневного кредита – отсутствие какой-либо платы;

— овернайт – один из видов кредита ЦБ РФ, который предоставляется банку-заемщику в конце рабочего дня в случае неуспешного погашения внутридневного займа. Кредитная ставка такого вида займа приравнивается к такущей ставке ставке рефинансирования;

— ломбардный кредит – заем, предоставляемый ЦБ РФ другим банкам после подачи соответствующего заявления. Такой кредит может перечисляться на любой банковский счет, открытый в учреждениях ЦБ или в небанковских кредитных учреждениях РНК, к которым сегодня относится Московская Межбанковская Валютная биржа (ММВБ).

Время проведения ломбардных аукционов:

— для выдачи займа на 14 и 90 дней – каждый месяц, по вторникам;
— для выдачи займа на полгода и год – один раз, в первый вторник месяца.

Кроме этого ЦБ РФ под залог «нерыночных активов» (прав требования по кредитным договорам, векселей, поручительства) осуществляет выдачу следующих видов займа:

— внутридневные кредиты с «нулевой» оплатой за пользование;
— кредиты овернайт предоставляются на один день по ставке ЦБ РФ;
— прочие виды кредитования – предоставляются на аукционной основе и с фиксированной процентной ставкой.

Также Банк Росси выдает кредиты, обеспеченные залогом золота:

— внутридневные — на один рабочий день;
— долгосрочные – на период от 2 до 549 рабочих дней.

Все межбанковские виды кредитов можно разделить:

1. По сроку предоставления:

— срочные займы предоставляются на следующие периоды: 1 сутки, 2-7 дней, 8-30 дней, 1-3 месяца, 3-6 месяцев, 6-12 месяцев, 1-3 года, больше трех лет;

— до востребования. Такие кредиты предоставляются на минимальный период (прописывается в договоре). По его завершения кредит переходит в категорию бессрочных.

2. По критерию платности:

— с рыночной ставкой – формируется на основе текущего спроса и предложения;
— с повышенной ставкой — устанавливается в случае высоких рисков при передаче средств заемщику, прогнозируемом увеличении цены кредитных средств и так далее;

— с льготной ставкой – один из подходов во взаимоотношениях банков, применяется редко.

3. По типу обеспечения:

— обеспеченные. В качестве залога могут выступать материальные ценности (ценные бумаги и прочие активы);- частично обеспеченные;

— необеспеченные.

4. По валюте кредита:

— в рублях;
— в иностранной валюте.

Учет межбанковских кредитов

Операция по оформлению займа – это активная сделка банка-кредитора. Все средства, которые передаются другим коммерческим структурам, находят отражение на счетах 320-ти российских банков и 321 банка-нерезидента.

Предоставление займов коммерческими банками производится:

— открытием кредитной линии (при этом составляется соответствующий договор);
— перечислением денег на расчетный счет другого банка-заемщика;- предоставлением овердрафта, то есть перечислением денег для решения временных проблем;- передачей средств на синдицированной основе;

— другими методами.

Учет межбанковского кредита проводится с применением следующих кодов:

Ставки межбанковских кредитов

В развитых странах используется несколько основных видов процентных ставок, которые условно делятся на несколько уровней:

— официальные ставки государственных структур. К таковым можно отнести ставку рефинансирования, учетную ставку и так далее.

Определение их величины – задача Центральных Банков, которые предоставляют кредиты другим коммерческим структурам.

Подобные операции долгое время выполнялись в виде учета (переучета, покупки) ЦБ коммерческих векселей. По этой причине появилось и название ставки «учетная»;

— межбанковские ставки (ПИБОР, ЛИБОР и прочие) – это проценты, под которые ведущие банковские учреждения передают деньги первоклассным банкам посредством открытия депозитных вкладов. Такие межбанковские ставки, как правило, намного выше;

— ставка «прайм-рейт» (ее еще называют первоклассной или базисной ставкой) – это процент, под который коммерческие финансово-кредитные организации дают деньги в долг первоклассным заемщикам. При этом получатель средств не является кредитной организацией. «Прайм-рейт» по размеру превышает величину упомянутых выше ставок.

Из наиболее популярных ставок можно выделить:

— Либор (Libor) – это Лондонская межбанковская ставка. Именно на нее ориентируются крупнейшие банки Лондона при оформлении займа другим первоклассным банкам. Расчет ставки «Либор» производится на основе валют самых развитых в сфере экономики стран и с учетом периода кредитования.

Под определением «ставка Либор» часто скрывается процент, под который предоставляются стерлинговые депозиты сроком на 3 месяца. Вторая по популярности ставка – «долларовый Либор», выдается в американской валюте.

Ставка Либор является определяющей для таких стран, как Канада, Великобритания, США и Швейцария;

— Либид (Libid) – Лондонская межбанковская ставка. Вторая по значимости после Либора. Также учитывается лучшими банками Великобритании в случае оформления займов. Ставка Либид тесно связана со ставкой Либор. Так, для расчета Libid необходимо от ставки Libor отнять 0,25%;

— Euribor – межбанковская ставка Европы. Именно по этой ставке многие банки Европы, находящиеся в единой валютной и экономической зоне, занимают друг у друга деньги. Впервые начала действовать в Европе в 1998 году. До этого у каждой страны были свои ставки;

— Pibor – межбанковская ставка Франции. Для расчета используются ставки восьми наиболее крупных банков Парижа. После появления Euribor расчет ставки Pibor уже не ведется;

— Fibor — межбанковская ставка Герменаии. Использовалась до 1998 года. После введения Euribor ее расчет не производится;

— Eonia (полное наименование — Euro OverNight Index Average). Занимает второе место по важности при оформлении межбанковских кредитов в европейской валюте. Ставка Eonia представляет собой средний процент по внутридневным межбанковским займам в евро. Расчет ведется начиная c 1999 года;

— Eurepo – еще одна межбанковская ставка Европы, которая рассчитывается с 2002 года. Активно применяется при оформлении межбанковских займов под обеспечение ценных бумаг;

— Federal funds rate — межбанковская ставка США, которая считается одной из самых чувствительных к различным воздействиям в сфере экономики и банковской деятельности страны. Считается одним из основных индикаторов процентных ставок на финансовых рынках. На ее размер  может оказать воздействие любая важная сделка.

Похожие ставки действуют и в ряде других стран мира. К примеру, в Японии она носит название Tibor, в Сингапуре – Sibor, в Гонконге – Hibor и так далее.

На территории России также действует несколько основных межбанковских процентных ставок:

— Mibor (расшифровывается, как Moscow Interbank Offered Rate). Данная ставка является базовой при выдаче займов в национальной валюте (оформлении депозитов) на межбанковском рынке РФ.

Считается одной из наиболее старых, высчитывается, начиная с 1996 года для различных диапазонов – от 1 до 90 дней. В 2000 году сроки были пересчитаны до уровня 365 дней.

На сегодня ставки Мибор выглядят следующим образом:

— Mibid – межбанковская ставка, расчет которой производится на основе среднеарифметических показателей процентов нескольких основных банков РФ. После расчета Мибид и Мибор из них убираются 10% наибольших и 10% наименьших ставок;

— Miacr – средняя фактическая ставка по межбанковским кредитам, рассчитанная на основе данных уже отчитавшихся банков. Рассчитывается, как средневзвешенный показатель с учетом всех объемов предоставленных займов по различным срокам. Имеет два «ответвления»:

— Miacr IG – средняя ставка по займам, которые были размещены в банках РФ с кредитным рейтингом не меньше инвестиционного;

— Miacr В – средняя ставка по займам, которые были размещены в банках РФ, имеющих спекулятивный рейтинг.

— Ruonia – межбанковская ставка РФ. Рассчитывается на основе депозитов (кредитов) в национальной валюте, предоставляемых на условии овернайт. В ставке отражается стоимость кредитования в национальной валюте без обеспечения среди банков с минимальными кредитными рисками. Расчет ведется с 2010 года;

— Instar – межбанковская ставка РФ, которая рассчитывается на основе реальных, уже совершенных сделок между банками на период до 90 дней. На сегодня Instar – одна из самых популярных ставок, отображающих ситуацию в сфере МБК России.

Из старых российских межбанковских ставок стоит отметить MosIBOR (не рассчитывается с 2010 года).

Получение межбанковского кредита

Процесс кредитования – сложный процесс, который состоит из нескольких этапов:

1. Программирование. Здесь производится оценка макроэкономической ситуации в РФ и регионе, где расположен банк, делается анализ отраслевой динамики, проверяется готовность кредитора к работе с заемщиком, принимается ряд нормативных документов.

2. Предоставление кредита. Отбираются сотрудники, которые принимают заявку на предоставление кредита. При этом банк-заемщик к своей заявке прикладывает набор необходимых документов:

— учредительный договор;- сведения о финансовом состоянии банка (объемы активов, информацию о кредитном портфеле и так далее);- лицензии на ведение деятельности и устав банка (достаточно копий);- документ с мокрой печатью банка и подписями людей, принимавших решение о получении займа;- информацию о расчете экономических нормативов. То есть кредитор должен видеть, насколько прибылен или убыточен банк;- залог (если он требуется по программе кредитования);

— доказательства, подтверждающие активность финансово-кредитной организации (к примеру, количество выданных кредитов, число вкладчиков и так далее).

На основании предоставленных данных сотрудник банка-кредитора проводит подробный анализ и принимает решение, насколько выгодно будущее сотрудничество.

3. Контроль использования переданного кредита. Для банка, который выдает ссуду, очень важно целевое использование переданных средств и эффективность их применения. Итогом передачи ссуды для кредитора должно стать получение прибыли в виде процентов.

Межбанковские кредиты в России: анализ рынка

Возможность оформления межбанковского займа имеет ключевое значение не только для конкретного банка, но и для страны в целом. С помощью МБК финансовое учреждение быстро покрывает дефицит ресурсов, оперативно перераспределяет капитал и поддерживает собственную ликвидность «на плаву».

В начале 2014 года общий объем привлеченных ресурсов составлял более 47 триллионов рублей. Из них существенная доля (19%) – это межбанковские займы. Если сравнивать этот показатель с 2011 годом, то доля МБК увеличилась почти на два процента. Это говорит о развитии кредитных связей между различными банками страны. Чем больше таких «нитей», тем надежнее финансовая система в целом.

Началом активного развития межбанковского кредитования можно назвать год наибольшего кризиса (2008). В тот период банковский сектор РФ нуждался в особой поддержке. К началу 2014 года объем привлеченных от кредиторов депозитов, займов и других финансовых вливаний составил почти пять триллионов рублей. В сравнении с 2008 годом показатель вырос почти в два раза.

Эту тенденцию хорошо видно в представленной ниже таблице.
В 2008 году многим структурам пришлось столкнуться с острой нехваткой средств. Возможность внешних займов была сведена к нулю, что привело к повышению спроса на внутренние источники средств. Это стало толчком для развития внутреннего МБК.

В последующие годы ситуация постепенно нормализовалась и банки постепенно отходили от практики займов у ЦБ РФ.

Структура МБК России постоянно меняется. К примеру, в 2012 году на внешнем рынке большую роль играли банки с капиталом нерезидентов страны. Но уже со следующего года ситуация стала иной – большую активность стали проявляться банки-резиденты.

На графике синим цветом отмечен общий объем средств, полученных от банков-резидентов, а коричневым – от банков-нерезидентов. Как видно, тенденция постоянно смещалась в сторону первых.

Спрос к внутренним займам привел к изменению основных ставок МБК. В частности, это можно увидеть из графика ниже:
До начала 2013 года ставка возросла до уровня 6,09%. На 2105 год ставка составляет почти 15%.

Несмотря на тенденции в сторону увеличения объемов рынка МБК, данный показатель еще очень низок. Для дальнейшего развития необходимо внесение изменений в налоговое законодательство, а также снятие существующих санкций. Хотя, последний фактор выступает в роли некого катализатора развития внутреннего межбанковского сектора РФ.

Источник: https://infoption.ru/32851

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.